Derivatives
10 learning module · 1 trang tra cứu
Chương trình học
M01Derivative Instrument and Derivative Market Features6 mục- 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
- 2DERIVATIVE FEATURES
- 3BỘ CÂU HỎI
- 4RARE EARTH FUTURES AND THE LME LITHIUM CONTRACT
- 5DERIVATIVE MARKETS
- 6BỘ CÂU HỎI
M02Forward Commitment and Contingent Claim Features and Instruments7 mục- 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
- 2FORWARDS, FUTURES, AND SWAPS
- 3FUTURES
- 4SWAPS
- 5OPTIONS
- 6CREDIT DERIVATIVES
- 7FORWARD COMMITMENTS VS. CONTINGENT CLAIMS
M03Derivative Benefits Risks and Issuer and Investor Uses6 mục- 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
- 2LỢI ÍCH CỦA DERIVATIVE
- 3RỦI RO CỦA DERIVATIVE
- 4ISSUER USE OF DERIVATIVES
- 5INVESTOR USE OF DERIVATIVES
- 6BỘ CÂU HỎI
M04Arbitrage Replication and the Cost of Carry in Pricing Derivat4 mục- 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
- 2ARBITRAGE
- 3REPLICATION
- 4COSTS AND BENEFITS ASSOCIATED WITH OWNING THE UNDERLYING
M05Pricing and Valuation of Forward Contracts and for an Underlyi4 mục- 1LEARNING MODULE TỰ ĐÁNH GIÁ
- 2PRICING AND VALUATION OF FORWARD CONTRACTS
- 3ĐỊNH GIÁ VÀ ĐỊNH GIÁ LẠI INTEREST RATE FORWARD CONTRACTS
- 4BỘ CÂU HỎI
M06Pricing and Valuation of Futures Contracts7 mục- 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
- 2PRICING OF FUTURES CONTRACTS AT INCEPTION
- 3MTM VALUATION: FORWARDS VERSUS FUTURES
- 4INTEREST RATE FUTURES VERSUS FORWARD CONTRACTS
- 5CHÊNH LỆCH GIỮA GIÁ FORWARD VÀ FUTURES
- 6CHÊNH LỆCH GIỮA GIÁ INTEREST RATE FORWARD VÀ FUTURES
- 7ẢNH HƯỞNG CỦA CENTRAL CLEARING ĐỐI VỚI OTC DERIVATIVES
M07Pricing and Valuation of Interest Rates and Other Swaps4 mục- 1LEARNING MODULE SELF-ASSESSMENT
- 2SWAPS VS. FORWARDS
- 3SWAP VALUES AND PRICES
- 4BỘ CÂU HỎI
M08Pricing and Valuation of Options7 mục- 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
- 2OPTION EXERCISE VALUE
- 3OPTION MONEYNESS
- 4OPTION TIME VALUE
- 5ARBITRAGE
- 6REPLICATION
- 7CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN OPTION VALUE
M09Option Replication Using Put Call Parity6 mục- 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
- 2PUT–CALL PARITY
- 3CÁC CHIẾN LƯỢC OPTION DỰA TRÊN PUT–CALL PARITY
- 4PUT–CALL FORWARD PARITY
- 5ỨNG DỤNG CỦA PUT–CALL PARITY TRONG OPTIONS: FIRM VALUE
- 6BỘ CÂU HỎI
M10Valuing a Derivative Using a One Period Binomial Model3 mục- 1TỔNG QUAN LEARNING MODULE
- 2THE BINOMIAL MODEL
- 3PRICING A EUROPEAN CALL OPTION